Tượng đài Anh hùng LLVT Dương Thị Cẩm Vân và 1 góc thị trấn Đầm Dơi.
Địa danh Đầm Dơi xuất hiện sớm theo cách gọi dân gian là "xứ đầm lầy có nhiều dơi đậu". Vùng đất này xưa kia vốn là đầm lầy hoang sơ, cây cối rậm rạp, thích hợp cho loài dơi trú ngụ, ngoài ra còn có các loài chim, cò với nhiều sân chim tự nhiên. "Đầm" là loại hình địa danh chỉ những nơi bị ngập trũng quanh năm, thường là những vùng tương đối rộng lớn, đón nước từ nhiều sông rạch đổ ra, mùa mưa nước ngập sâu, mùa nắng nước cạn hơn.
Tên gọi "Đầm Dơi" đã xuất hiện trong địa bạ triều Nguyễn năm 1836 (năm Minh Mạng thứ 17) là "xứ Đầm Dơi". Lúc đó theo thống kê đạc điền thì ở huyện Long Xuyên (thuộc tỉnh Hà Tiên) gồm 2 tổng Long Thủy và Quảng Xuyên. Riêng tổng Quảng Xuyên có diện tích ruộng đất trên 445 mẩu, gồm 14 xã thôn, trong đó có "thôn Tân Duyệt ở xứ Đầm Dơi" và "thôn Tân Thuận ở xứ Đầm Quạ" (cũng thuộc về vùng đất Đầm Dơi ngày nay).
Đầm Dơi xưa kia là xứ sở xa xôi heo hút, ít người lui tới vì đường đi lại rất khó khăn, phải quanh co qua nhiều sông rạch. Nên có câu ca dao:
- Nồi đất mà úp vung đồng
- Con gái Rạch Giá lấy chồng Đầm Dơi
- Chiều chiều giậm cẳng kêu trời
- Thương cha nhớ mẹ biết đời nào ra.